某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。期限即期利率...

admin2020-12-24 74

问题某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。
期限即期利率U.S. 折现因子U.S.
180天 5.85% 0.9716
360天 6.05% 0.943
540天 6.24% 0.9144
720天 6.65% 0.8826

选项 A 0.0588
B 0.0632
C 0.4123
D 0.5866

答案B

解析互换的固定利率为：

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