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金融经济
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 即期利率...
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 即期利率...
admin
2020-12-24
46
问题
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。
期限 即期利率U.S. 折现因子U.S.
180天 5.85% 0.9716
360天 6.05% 0.943
540天 6.24% 0.9144
720天 6.65% 0.8826
选项
A 0.0588
B 0.0632
C 0.4123
D 0.5866
答案
B
解析
互换的固定利率为:
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/So98KKKQ
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