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  3. 假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收...

假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收...

admin2020-12-24  46
问题 假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。
选项 A. 0.45；0.5
B. 0.65；0.70
C. 0.70；0.80
D. 0.80；0.65
答案C
解析根据夏普比率的公式可得Sp=(Rp-Rf)/σp，Sp=(40%-5%)/0.5=0.70，Sm=(25%-5%)/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。
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