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  3. 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将

Loveyou2019-12-17  71
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程）。
选项
答案
解析[img]/upload/tiku/69/8228017_1.jpg[/img]（1）无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。（2）市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值，可以根据其定义判断。（3）利用A股票和B股票的数据解联立方程：0.22=无风险资产报酬率+1.3×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）0.16=无风险资产报酬率+0.9×（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）无风险资产报酬率=0.025市场组合报酬率=0.175（4）根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差根据公式：β=与市场组合的相关系数×（股票标准差/市场组合标准差）1.3=0.65×（标准差/0.1）标准差=0.2（5）根据贝塔值的计算公式求B股票的相关系数0.9=r×（0.15/0.1）r=0.6（6）根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值0.31=0.025+β×（0.175-0.025）β=1.9（7）根据贝塔值的计算公式求C股票的标准差1.9=0.2×（标准差/0.1）标准差=0.95。
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