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假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将
Loveyou
2019-12-17
19
问题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)。
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/69/8228017_1.jpg[/img](1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值,可以根据其定义判断。(2)市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值,可以根据其定义判断。(3)利用A股票和B股票的数据解联立方程:0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)无风险资产报酬率=0.025市场组合报酬率=0.175(4)根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差根据公式:β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差)1.3=0.65×(标准差/0.1)标准差=0.2(5)根据贝塔值的计算公式求B股票的相关系数0.9=r×(0.15/0.1)r=0.6(6)根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值0.31=0.025+β×(0.175-0.025)β=1.9(7)根据贝塔值的计算公式求C股票的标准差1.9=0.2×(标准差/0.1)标准差=0.95。
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