首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将
Loveyou
2019-12-17
38
问题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)。
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/69/8228017_1.jpg[/img](1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝塔值,可以根据其定义判断。(2)市场组合与市场组合的相关系数、贝塔值,可以根据其定义判断。(3)利用A股票和B股票的数据解联立方程:0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)无风险资产报酬率=0.025市场组合报酬率=0.175(4)根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差根据公式:β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差)1.3=0.65×(标准差/0.1)标准差=0.2(5)根据贝塔值的计算公式求B股票的相关系数0.9=r×(0.15/0.1)r=0.6(6)根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值0.31=0.025+β×(0.175-0.025)β=1.9(7)根据贝塔值的计算公式求C股票的标准差1.9=0.2×(标准差/0.1)标准差=0.95。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ThysKKKQ
相关试题推荐
下列关于公众公司重大资产重组的规定,正确的是()。
发行企业债券,发行人资产应当符合一定的条件,下列说法正确的是()。
在企业债券存续期内进行资产重组,属于对债券持有人权益具有影响的重大事项,政府部门
甲上市公司发行可转换公司债券,其最近一期末经审计的净资产为20亿元,以下说法正确
保荐机构与发行人存在的下列关联关系中,保荐机构应当联合一家无关联保荐机构共同履行
关联公司之间相互提供()虽能有效解决各公司的资金问题,但也会形成或有负债。
Black-Scholes定价模型中有几个参数()
某企业希望在筹资计划中确定期望的加权平均资本成本,为此需要计算个别资本占全部资本
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内
市场法是资产评估的基本方法之一,下列关于市场法的说法正确的有()。 Ⅰ.市场
随机试题
下列关于合并报表中外币报表折算抵销说法正确的是()。 A、母公司实质上构成对子
潜在的市场需求量是指在一定时期内,在一定行业营销水平和一定的市场环境下,个行业中
职业安全健康管理体系的评价可分为三个层次,其中()是体系成功运行的必备要素。
税收管理的主体可以是()。
城市供热管网地沟底应具有不小于()‰的坡度。
社会工作者用课程、辅导、小组分享等多种方式加强居民带头人的办事能力属于社会工作介
论述动物对水因子的适应。
食品卫生标准是( )A.评价食品卫生指标的方法B.评价卫生管理办法的措施C.评价卫生检验方法的程序D.评价食品卫生质量的法律依据E.评价食品毒理学安全
调查CPITN指数时,下面哪项是错误的A.牙周分为6个区段B.20岁以下查6颗指数牙C.探诊用力不超过30gD.少于2颗功能牙为除外区段E.20岁以上查
关于受体的性质,不正确的是A.能与配体结合B.特异性识别配体C.不能参与细胞的信号转导D.受体与配体的结合具有可逆性E.受体与配体的结合具有饱和性