实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。( )?

Freeti2019-12-17  23

问题 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。( )?

选项

答案

解析期权到期E1临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
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