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某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在
Loveyou
2019-12-17
30
问题
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。 假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5, 1.3和0.8,则应该( )股指期货合约。
选项
A. 买进21手B. 卖出21手C. 卖出24手D. 买进24手
答案
D
解析
为防止股份上涨,应买进股指期货进行套期保值,某机构等金额购买A、B、C三只股票,则购买三只股票的资金占总资金的比例都为1/3,β系数为1.51/3+1.31/3+0.81/3=1.2。买卖期货合约数=(β现货总价值)/(期货指数点每点乘数),则应该买进期指合约数=(1.230000000)/(5000300)=24(手)。
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