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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市
题库总管
2020-05-20
34
问题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。[2015年6月证券真题] A. 6% B. 7% C. 5% D. 8%
选项
答案
D
解析
在资本资产定价模型下,计算公式为:E(ri)=rF+[E(rM)-rF]β,可知,16%=rF+2×(12%-rF),解得rF=8%。
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