2. 外语考试
  3. 共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指

共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指

恬恬2019-12-17  15
问题 共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。

根据案例回答1~2题。
选项 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金
答案C
解析夏普指数的计算公式：S<sub>P</sub>=(R<sub>P</sub>-r<sub>P</sub>)/σ<sub>P</sub>。A基金：S<sub>P</sub>=（13.71%-6.64%）/32.98%=0.2144；B基金：S<sub>P</sub>=（6.94%-6.64%）/22.58%=0.0133；C基金：S<sub>P</sub>=（8.77%-6.64%）/23.56%=0.0904；因为A基金的S<sub>P</sub>最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。 特雷纳指数的计算公式：T<sub>P</sub>=(E<sub>P</sub>-r<sub>P</sub>)/β<sub>P</sub>。A基金：T<sub>P</sub>=（13.71%-6.64%）/1.19=5.9412%；B基金：T<sub>P</sub>=（6.94%-6.64%）/0.90=0.3333%；C基金：T<sub>P</sub>=（8.77%-6.64%）/1.03=2.068%；因为A基金的T<sub>P</sub>最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UY4fKKKQ
相关试题推荐
随机试题