假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为,年收益率为30%的概 率为45

shuhaiku2019-12-17  11

问题 假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为,年收益率为30%的概 率为45%,年收益率为10%的概率为35%,那么证券A( 〕。A.期望收益率为27% B.期望收益率为30%C.估计期望方差为2.11% D.估计期望方差为3%

选项

答案AC

解析。期望收益率r=50%X20%+30%X45%+10%X35%=27%估计期望方差σ2=(50%-27%)2X20%+(30%-27%)2X45%+(10%-27%)X35%≈2. 11%
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