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根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,当一国金融市场上存在卖空限制,但是允
根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,当一国金融市场上存在卖空限制,但是允
恬恬
2020-05-20
30
问题
根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,当一国金融市场上存在卖空限制,但是允许期权交易时,下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似?( )A、借钱买该股票的看跌期权,同时买入该股票的看涨期权B、借钱买该股票的看跌期权,同时卖出该股票的看涨期权C、借钱购买该股票的看涨期权,同时卖出该股票的看跌期权D、借钱购买该股票的看涨期权,同时卖入该股票的看跌期权
选项
答案
B
解析
在借钱买该股票的看跌期权,同时卖出该股票的看涨期权的组合中,当股票价格下跌时,执行看跌期权可以获利,同时卖出看涨期权可以获得期权费;当股票价格上涨时,会放弃执行看跌期权,损失期权费,同时卖出的看涨期权由于卖方要求执行期权,也会遭受损失。这和卖空股票的盈亏情况类似,都是在股价下跌时盈利,在股价上涨时亏损。
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