116.下列关于久期的说法,正确的是( )。 A.零息债券的久期等于它的持有时

书海库2020-05-20  25

问题 116.下列关于久期的说法,正确的是( )。A.零息债券的久期等于它的持有时间B.当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加C.当息票利率提高时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加D.当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加E.假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高

选项

答案BDE

解析(1)零息债券的久期等于它的到期时间。(2)到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加。(3)当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加1年时,它的久期增长少于1年。(4)假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高。
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