首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格
假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格
Freeti
2019-12-17
32
问题
假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为52.08元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能,即上升33.33%,或者下降25%,无风险报酬率为每年4%。 要求:(1)根据套期保值原理估计期权价值。要求:(2)如果期权市场上,每份看涨期权的价格为6.7元,是否存在套利的可能性,如果存在,应该如何套利?
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/69/6323678_1.png[/img]期权价值(6.62元)与期权市场的期权价格(6.7元)不相等,存在套利空间。 套利方法:借款18.38元[37.5×0.5/(1+2%)],购买0.5股股票(50×0.5),出售1股看涨期权(6.7元),可获利0.08元(6.7-6.62)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WBclKKKQ
相关试题推荐
下列资产中,商业银行随时可以调度、使用的资金头寸是()。
期权与其他衍生金融工具的主要区别是()。
在金融期权中,赋予合约的买方在未来某一确定时间或确定的时期内,以确定的价格出售相
在比较筹资方式、选择筹资方案时,作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是( )。
(2015年)下列关于上市公司市场增加值业绩评价指标的说法中正确的有()。
(2013年)甲公司的平均净负债800万元,平均股东权益1200万元,税后经
(2013年)根据公司公开的财务报告计算披露的经济增加值时,不需纳入调整的事项是
(2013年)甲公司按2/10、N/40的信用条件购入货物,该公司放弃现金折扣
(2013年)甲公司是一家机械加工企业,产品生产需要某种材料,年需求量为720吨
(2012年)甲公司是一个汽车挡风玻璃批发商,为5家汽车制造商提供挡风玻璃。该公
随机试题
插图的主要作用不包括()。 A.形象揭示主题B.弥补文字不足
市场约束的参与方除了银行监管部门以外,还包括()。
车库内的采暖方式不应选用( )。
我国某银行会计报告提供的相关资料如下:股东权益总额为50亿元。其中,股本为30亿
中央银行的直接信用控制包括( )。
如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来,那么这个事件就是存在风险的。()
寒包火证属于
薪酬管理的内容不包括()。 A.工资总额管理B.薪酬制度设计与完善 C.薪酬水平管理D.效益指标
法院开庭审理时一方当事人未到庭,关于可能出现的法律后果。下列哪些选项是正确的?(2011年)A.延期审理B.按原告撤诉处理C.缺席判决D.采取强制措施拘传
在社会工作行政中,如果忽视了(),重短期、应急服务,轻持续、预防服务,最终会导致伦理困境的形成。A.价值导向性B.介入过程的持续动态性C.目标、策略