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假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格
假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格
Freeti
2019-12-17
46
问题
假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为52.08元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能,即上升33.33%,或者下降25%,无风险报酬率为每年4%。 要求:(1)根据套期保值原理估计期权价值。要求:(2)如果期权市场上,每份看涨期权的价格为6.7元,是否存在套利的可能性,如果存在,应该如何套利?
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/69/6323678_1.png[/img]期权价值(6.62元)与期权市场的期权价格(6.7元)不相等,存在套利空间。 套利方法:借款18.38元[37.5×0.5/(1+2%)],购买0.5股股票(50×0.5),出售1股看涨期权(6.7元),可获利0.08元(6.7-6.62)。
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