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若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%
天天题库
2020-05-20
28
问题
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为( )元。A、51.14B、53.14C、55.14D、58.14
选项
答案
A
解析
已知T=10/12,则3个月、6个月及9个月支付股息的现值为:I=0.75e-0.083/12+0.75e-0.086/12+0.75e-0.089/12=2.162(元);根据公式F0=(S0-I)erT,代入已知S0=50,r=0.08,可得远期价格为:F0=(50-2.162)e0.0810/12=51.14(元)。
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