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1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方
1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方
书海库
2020-05-20
19
问题
1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。 A. 2% B. 3.5% C. 4% D. 5.01%
选项
答案
D
解析
将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+s2)2;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+s1)以预定利率f贷出,第2年收到的货币数量为(1+s1)(1+f)。根据无套利原则,存在(1+s2)2=(1+s1)(1+f),则f=(1.04)2/1.03-1=0.0501=5.01%。
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