1年和2年期的即期利率分别为s1=3％和s2=4％，根据无套利原则及复利计息的方

书海库2020-05-20 46

问题 1年和2年期的即期利率分别为s1=3％和s2=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（　　）。 A． 2% B． 3.5% C． 4% D． 5.01%

选项

答案D

解析将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至（1+s2）2；将1元存储于1年期账户，同时1年后将收益（1+s1）以预定利率f贷出，第2年收到的货币数量为（1+s1）（1+f）。根据无套利原则，存在（1+s2）2=（1+s1）（1+f），则f=（1.04）2／1.03-1=0.0501=5.01％。

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