2. 财务会计
  3. 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每

当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每

tikufree2019-12-17  5
问题 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息该欧式期权的价值为（　　）元。
选项 A.2911B.2914C.2917D.2918
答案D
解析根据股指期权定价公式有[img]/upload/tiku/134/6315411_1.png[/img]
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