假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

书海库2019-12-17 31

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

选项 A:卖出50%资产组合A，持有现金B:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

答案C

解析因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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