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有红利资产期权定价公式为()。A 看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2) B 看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-
有红利资产期权定价公式为()。A 看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2) B 看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-
admin
2020-12-24
31
问题
有红利资产期权定价公式为()。
选项
A 看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
B 看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-d2)-SOe-gTN(-d1)
C 看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1)
D 看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN(d1)-Ke-rTN(d2)
答案
AC
解析
A C 有红利资产期权定价公式与B -S定价模型基本相似,只是利用SOe^(-gT)代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的SO,可以得到有收益资产期权定价公式: c=S0e^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2);P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1)。
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