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在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为200万元,其投资收益率为8%,且
在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为200万元,其投资收益率为8%,且
恬恬
2019-12-17
33
问题
在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为200万元,其投资收益率为8%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
选项
A.25%B.20%C.50%D.40%
答案
D
解析
VaR相关RAROC的计算方法QRAROC=收益/VaR值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZTA9KKKQ
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