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特雷诺指数是()。 A. 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资
特雷诺指数是()。 A. 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资
恬恬
2020-05-20
36
问题
特雷诺指数是()。A. 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B. 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D. 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
选项
答案
B
解析
特雷诺指数的计算公式为:。其中,TR表示特雷诺业绩指数,RP表示资产在投资考察期内的平均收益率,Rf表示考察期内的平均无风险利率,βP表示系统风险。特雷诺业绩指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)。特雷诺业绩指数越大,资产组合的表现就越好;反之,资产组合的表现越差。
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