首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
shuhaiku
2019-12-17
43
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
选项
A. 50%,50%B. 30%,70%C. 20%,80%D. 40%,60%
答案
A
解析
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:Rp=W1R1+W2R2,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W18%+(1-W1)4%=6%,解得W1=50%,W2=1-W1=50%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/afcsKKKQ
相关试题推荐
为防范证券结算风险,我国设立了(),用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失
托管的资产在场内资金清算可采用的清算模式有()。
特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对总体风险
私募基金的投资产品面向不超过()人的特定投资者发行。
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系;由于存
某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市
境内一家A基金管理公司,其经营证券投资基金管理业务已满4年,最近一年净资产为人民
假设今天发行一年期债券,面值100元人民币,票面利率为4.25%,每年付息一次,
基金()是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进
随机试题
社会工作者小刘在为脑瘫儿童小强提供服务的过程中,整合了教育、护理、康复等不同专业
WHO将MDS新型中,不含 A.RARS B.RAS C.RCMD D.
昏迷的早期表现是
石灰石经燃烧放出二氧化碳而生成块状材料,称之为()。
光(电)缆线路路由复测由()负责组织。
材料采购及保管费,以( )为基数乘以采购保管费率计算。
关于项目人力资源管理的说法,正确的有()。
在计算VaR的各方法中,()的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法B.蒙
属于舌下区境界的是A:颏舌骨肌之上B:口底黏膜之上C:下颌舌骨肌之上D:前界为颏结节E:后以舌骨体为界
理财师进行保险业务销售时,需遵守()的原则。A.销售前需要了解客户B.销售中要透明公开.有依有据C.销售后要建立归档制度D.积极处理客户投诉E.