CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险

书海库2020-05-20 45

问题 CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A． Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充 B．计算非违约的转移概率时不使用历史数据 C．它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化 D．在违约率计算上不使用历史数据 E．比较适用于投机类型的借款人

选项

答案CDE

解析Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险

一般情况下，资产配置的过程包括（）。 A．明确投资者收益预期值和风险 B．确

投资的目的包括（）。 A．抵御通货膨胀 B．使风险降为零 C．实现资产增值

每日价格最大波动限制条款规定的目的在于防止价格波动幅度过大而带来的风险。（　　）

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（　　）为基础。 A．马柯维茨模型

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 A

如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率。 A．

理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基

投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调

客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好不包括（）。

PDCA循环法是将①处理；②计划；③检查；④执行四个阶段周而复始地循环进行计划管

国家以协议方式将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，土地使用者必须向国家

案例九：一般资料。求助者,女性,20岁,某大学二年级学生。案例介绍:求助者从

阅读下面材料，回答问题。明治维新是指19世纪末日本所进行的由上而下、具有资本

简单的活动最佳动机水平；复杂的活动最佳动机水平；适中的活动最佳动机水平__。

某农作物价格较高，一些农民便开始大面积种植，结果导致该农作物市场滞销，农民损失惨重。这一事例说明()。A.两极分化是市场经济的必然结果B.市场经济有盲目性，国

下列不属于消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷的是()。A:较严重缺陷项B:严重缺陷项C:重缺陷项D:

入汤剂宜烊化的中药是A.芳香性中药B.贝壳、甲壳、矿物药C.粉末状中药D.贵重的中药E.胶、糖类中药

接种卡介苗后PPD试验有逐年减弱倾向，一般逐渐消失时间是（）。A.1—2年B.2—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上

企业以银行存款偿还债务，所引起的会计要素变化是（）。A.一项资产增加，一项资产减少B.一项负债增加，一项负债减少C.一项资产减少，一项负债增加D.一项资

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