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CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险

书海库2020-05-20  20
问题 CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A． Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充 B． 计算非违约的转移概率时不使用历史数据 C． 它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化 D．在违约率计算上不使用历史数据  E． 比较适用于投机类型的借款人
选项
答案CDE
解析Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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