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财务会计
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。 A. 马柯维茨模型
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。 A. 马柯维茨模型
Loveyou
2020-05-20
42
问题
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。 A. 马柯维茨模型 B. 资本资产定价模型 C. 套利模型 D. 因素模型
选项
答案
B
解析
使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森,很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现,并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。
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