詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（　　）为基础。 A．马柯维茨模型

Loveyou2020-05-20 83

问题詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（　　）为基础。 A．马柯维茨模型 B．资本资产定价模型 C．套利模型 D．因素模型

选项

答案B

解析使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型（CAPM）同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

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