2. 金融经济
  3. 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。A:r=F/C B:r=C/F C:r=(F

假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。A:r=F/C B:r=C/F C:r=(F

admin2020-12-24  33
问题 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。
选项 A:r=F/C
B:r=C/F
C:r=(F/P)1/n-1
D:r=C/P
答案C
解析零息债券不支付利息，折价出售，到期按债券面值兑现。如果按年复利计算，因为P=F/(1+r)n，所以r=(F/P)1/n-l。因此，选项C正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/awjKKKKQ
相关试题推荐
随机试题