2. 金融经济
  3. 一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。A p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r） B p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）

一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。A p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r） B p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）

admin2020-12-24  70
问题 一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。
选项 A p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）
B p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）
C p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1+r）
D p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1-r）
答案B
解析考察一阶段看跌期权的公式。
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