下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。

书海库2019-12-17 71

问题下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。

选项 A、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

答案A

解析当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

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