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甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。
tikufree
2019-12-17
60
问题
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是( )元。
选项
A.500B.18316C.19240D.17316
答案
B
解析
甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8×200=760(元),初始资产组合价格=20000-760=19240(元);指数跌到90,期权的市值=200 ×(95-90)=1000(元);期末资产组合价格=19240×90/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
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