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财务会计
根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.
根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.
书海库
2019-12-17
79
问题
根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值( )。 查看材料
选项
A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%
答案
A
解析
题中,投资组合的总β为2.04,一段时间之后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4%。
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