首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于CreditRisk+模型的说法,不正确的是()。 A. 假定每笔贷款
下列关于CreditRisk+模型的说法,不正确的是()。 A. 假定每笔贷款
Freeti
2020-05-20
24
问题
下列关于CreditRisk+模型的说法,不正确的是()。A. 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B. 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C. 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
选项
答案
B
解析
Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中,模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的,而实际上,平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化,在这种情况下,贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cM9pKKKQ
相关试题推荐
下列关于交易手续费的说法,正确的有( )。 A.交易手续费的收取标准,不
下列关于期货合约最小变动价位的说法,不正确的是( )。 A.每次报价的最
以下有关交割的说法不正确的是( )。[2012年5月真题] A.期货交割
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。 A.马柯维茨模型
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。 A.单个证券的期望收益的增加与贝塔
下列说法正确的是()。 A.β系数大于零且小于1 B.β系数是资本市场
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,正确的是()。 A.资本市场线描述的
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()。 A.存在许多投资
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组
随机试题
下列各项属于元曲的有( )。 A、《窦娥冤》 B、《山坡羊·潼关怀古》
确定药物寒热、温凉的依据是 A、神农氏尝百草的体会 B、《素问》“寒者热之
下列节气不在秋季的是()。
卵巢性闭经患者内分泌激素测定应表现为( )
关于劳动关系的说法,正确的是()。
简述对《普通高中地理课程标准(实验)》中“对地理科学方法掌握的评价”这一评价建议
1.将考生文件夹下ZIBEN.FOR文件复制到考生文件夹下的LUN文件夹中。 2.将考生文件夹下HUAYUAN文件夹中的ANUM.BAT文件删除。 3...
下述制剂中不属于速释制剂的有A.舌下片B.经皮吸收制剂C.鼻黏膜给药D.静脉滴注给药E.气雾剂
关于钢梁制作的基本要求的说法,正确的是()。A、低合金高强度结构钢不得低于5℃B、主要杆件应在组装后24h内焊接C、钢梁出厂前,安装企业应对钢梁质量和应交付
依照各种具体工程和费用的造价指标(投资估算指标或概算指标),可进行单位工程投资的估算。汇总成每一单项工程投资后,再估算建设其他费用预备费,即可求得建设项目...