2. 财务会计
  3. 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（　　）度量方法明确了情景出

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（　　）度量方法明确了情景出

书海库2020-05-20  69
问题 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（　　）度量方法明确了情景出现的概率。 A． 情景分析 B． 敏感性分析 C． 在险价值 D． 压力测试
选项
答案C
解析情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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