2. 金融经济
  3. 某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买 入一张5月到期、执行价格为1120...

某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买 入一张5月到期、执行价格为1120...

admin2020-12-24  52
问题 某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买 入一张5月到期、执行价格为11200点的恒指看跌期权。则当恒指（）时，投资者有盈利。
选项 A、在11200之下或11500之上
B、在11200与11500之间
C、在10400之下或在12300之上
D、在10400与12300之间
答案C
解析本题属于买入宽跨式套利。 高平衡点=高执行价格+ 总权利金=11500+ (500+300) =12300 (点）； 低平衡点=低执行价格-总权利金=11200- (500+300) =10400 (点） 当恒指跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。
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