TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国

Loveyou2019-12-17  29

问题 TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为(  )。

选项 A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783

答案B

解析国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。
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