2. 财务会计
  3. 某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为

某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为

恬恬2019-12-17  63
问题 某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（ ）。
选项 A. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
答案D
解析VaR的含义是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，更为确切的是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如，某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是，该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%，或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。
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