首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为
恬恬
2019-12-17
55
问题
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%,期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是( )。
选项
A. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C. 该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D. 该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
答案
D
解析
VaR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切的是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。例如,某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%的证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是,该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%,或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ekRsKKKQ
相关试题推荐
商业因黄金价格波动而遭受损失,此风险事件属于()。
()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确
交易账户业务主要以交易为目的,短期持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获
二级流动性储备包括超额备付金和库存现金,直接用于流动性支付和流动性波动。( )
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货,同时以961美元/盎司卖出12月份
某公司的可转换债券,面值为1000元,转换价格为10元,当前市场价格为990元,
卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是()。 Ⅰ.买入基差策
国债期货理论价格的计算公式是(). Ⅰ.期货理论价格=现货价格+持有成本
()时,投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值 Ⅰ.投资者持有股票组合,
某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约,则该投资者的
随机试题
江苏境内的南朝陵墓前的镇墓神兽主要有( )。 A、天禄 B、麒麟 C、狮
属于无髓神经纤维的是 A.A类的α亚型纤维 B.A类的β亚型纤维 C.A类
【背景资料】 华北平原某4E级机场拟将跑道延长600m,并对原道面加铺沥青混凝
下列牙体组织是由外胚层发育形成的是
小学阶段儿童学习的一般特点包括()。多选
患儿6岁,男性,3个月水肿,尿蛋白(++),红细胞0~3个/HP,血浆总蛋白
现代教师的基本素质包括思想政治素质、道德素质、()素质、()素质
某沥青混凝土路面出现微型裂纹,最适合对该路面2~3cm厚表面层实施就地热再生的方法是()。2015年A.整形再生法B.重铺再生法C.复拌再生法D
关于正、反循环钻孔,说法正确的有()。A.泥浆护壁成孔时根据泥浆补给情况控制钻进速度;保持钻机稳定B.发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆、失稳等现象时,应停钻采取
关于分部分项工程量清单的说法,正确的是()。A.分部分项工程量清单的项目编码由10位阿拉伯数字表示B.项目编码是指分部分项工程量清单项目名称的数字标识C.招