2. 财务会计
  3. 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 A． Credit Met

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 A． Credit Met

书海库2020-05-20  77
问题 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A． Credit Metrics的本质是VaR模型 B． Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C． Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D．Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人  E． 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
选项
答案ACE
解析B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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