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在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙
在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙
免费考试题库
2019-12-17
40
问题
在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及随机模拟过程。A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
选项
答案
B
解析
蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态,利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。
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