2. 财务会计
  3. 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔

Loveyou2019-12-17  34
问题 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。
选项 A:15%B:8%C:5%D:7.75%
答案B
解析根据套利定价模型的一般表现形式“Er<sub>i</sub>=λ<sub>0</sub>+b<sub>i1</sub>λ<sub>1</sub>+b<sub>i2</sub>λ<sub>2</sub>+…+b<sub>iN</sub>λ<sub>N</sub>”，代入数据得：22.4%=10%+1.2*5%+0.8λ<sub>2</sub>，得出λ<sub>2</sub>=8%。
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