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财务会计
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔
Loveyou
2019-12-17
45
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
选项
A:15%B:8%C:5%D:7.75%
答案
B
解析
根据套利定价模型的一般表现形式“Er<sub>i</sub>=λ<sub>0</sub>+b<sub>i1</sub>λ<sub>1</sub>+b<sub>i2</sub>λ<sub>2</sub>+…+b<sub>iN</sub>λ<sub>N</sub>”,代入数据得:22.4%=10%+1.2*5%+0.8λ<sub>2</sub>,得出λ<sub>2</sub>=8%。
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