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  3. 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ.计算量很大，且准确性提高速度较慢 Ⅲ...

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ.计算量很大，且准确性提高速度较慢 Ⅲ...

admin2020-12-24  41
问题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量很大，且准确性提高速度较慢
Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
选项 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案A
解析蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。 其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度较慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。
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