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  3. 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月

题库总管2019-12-17  59
问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（　　）元。
选项 A、41.82B、41C、40.20D、42.52
答案A
解析根据看涨期权—看跌期权平价定理，期权执行价格的现值=标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=38+4.8-1.8=41（元），则期权的执行价格=41×（1+2%）=41.82（元）。
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