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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同,期权均为欧式期权,期限3个月,3个月
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同,期权均为欧式期权,期限3个月,3个月
题库总管
2019-12-17
57
问题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同,期权均为欧式期权,期限3个月,3个月的无风险利率为2%,目前该股票的价格是38元,看跌期权价格为4.8元,看涨期权价格为1.8元,则期权的执行价格为( )元。
选项
A、41.82B、41C、40.20D、42.52
答案
A
解析
根据看涨期权—看跌期权平价定理,期权执行价格的现值=标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=38+4.8-1.8=41(元),则期权的执行价格=41×(1+2%)=41.82(元)。
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