在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明

tikufree2020-05-20 58

问题在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（　　）。 A．在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元 B．在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元 C．在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元 D．在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

选项

答案C

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。

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