在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明

tikufree2020-05-20 42

问题在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（　　）。 A．在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元 B．在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元 C．在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元 D．在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

选项

答案C

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。

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在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（　　）

Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　）

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）[

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）[20

公式可以用来计算（　　）。 A．权益互换固定利率 B．股指期权价值

产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。[20

某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）

假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每10吨2400元，无风险连续

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本

（2009年真题）某咨询机构受政府投资主管部门委托，对某化工项目进行核准评估。经

中证流通指数的样本股包括()沪、深两市上市公司A股股票。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

班集体的特征明显展现出来,这说明班集体已经处于（）时期。 A.形成B

科学家在实验室对老鼠进行了实验，使老鼠饮食所含的热量比通常少30～50%，但维持生命的蛋白质、脂肪、维生素和无机盐不减少。结果，被实验的老鼠比同岁正常饮食...

()是组织报酬体系设计和实施的第一原则。A:公平公正B:激励性C:效率优先D:灵活性

公历纪元是目前世界上最通用的纪年，它是在公元1世纪逐渐流行开来的。

以下不属于影响回购协议利率的因素的是（）。A、交割条件B、回购期限的长短C、回购市场D、抵押证券的质量

下列报表中，作为资金筹措方案编制基础的是()A:项目建设投资分年计划表B:项目资金来源计划表C:总投资使用与筹措计划表D:项目现金流量表

以下构成跨期套利的有（）。A.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货C.

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