蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（　　）。 A．假设风险因子服从一定的联合分布

书海库2020-05-20 73

问题蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（　　）。 A．假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B．利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C．计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D．根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR

选项

答案ABCD

解析模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数；②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

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