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假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合: 债券 A 1000 张,
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合: 债券 A 1000 张,
恬恬
2019-12-17
36
问题
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合:债券 A 1000 张,价格为 98,久期为 7;债券 B 2000 张,价格为 96,久期为 10;债券 C 1000 张,价格为 110,久期为 12;则该组合的久期为( )。
选项
A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623
答案
C
解析
债券组合的久期=(债券 A市值×债券 A 久期+债券 B 市值×债券 B 久期+债券 C 市值×债券 C 久期)/(三支债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。
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