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财务会计
下列关于Theta的性质的说法正确的是() A看涨期权和看跌期权的Thet
下列关于Theta的性质的说法正确的是() A看涨期权和看跌期权的Thet
书海库
2019-12-17
36
问题
下列关于Theta的性质的说法正确的是()A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。C平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案
ABC
解析
(1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。
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