一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。A.3.6 B.36 C.2.4 D.24

admin2020-12-24  18

问题 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。

选项 A.3.6
B.36
C.2.4
D.24

答案A

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600=3.6(万元)。
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