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财务会计
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险
Loveyou
2019-12-17
60
问题
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建个标准差为零的证券组合。
选项
A:0B:05C:-1D:1
答案
C
解析
标准差为0的证券组合,即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时,即两种证券完全负相关,那么,可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jBFfKKKQ
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