在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险

Loveyou2019-12-17 56

问题在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。

选项 A:0B:05C:-1D:1

答案C

解析标准差为0的证券组合，即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时，即两种证券完全负相关，那么，可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。

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