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在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下
在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下
书海库
2020-05-20
44
问题
在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为10美元/盎司”的限价指令,( )美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。[2015年3月真题] A. 小于10 B. 小于8 C. 大于或等于10 D. 等于9
选项
答案
C
解析
套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差来成交。题中,卖出价格较高的合约,买入价格较低的合约,为卖出套利,价差缩小时盈利,所以建仓时价差越大越有利。
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