首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。Ⅰ.VaR计算简便Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应Ⅲ.VaR限额是...
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。Ⅰ.VaR计算简便Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应Ⅲ.VaR限额是...
admin
2020-12-24
41
问题
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
选项
A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
C:Ⅱ、Ⅳ.
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
答案
A
解析
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。(5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jLK0KKKQ
相关试题推荐
以下哪项不符合注意力缺陷多动症的临床特征A:男性发病多于女性B:注意力不集中C:智力低下D:动作过多E:冲动任性
参加执业医师资格考试要求,以师承方式学习传统医学满A:1年B:2年C:3年D:4年E:5年
医学伦理学发展到生命伦理学阶段,其理论基础的核心是A:生命神圣论B:美德论C:义务论D:价值论E:人道论
传统的初级心肺复苏不包括的项目是A:畅通气道B:人工呼吸C:胸外按压D:体外自动电除颤E:注射肾上腺素
下列各项,不是再生障碍性贫血的发病机制的是A:造血干细胞缺乏B:造血微环境缺陷C:遗传因素D:免疫功能紊乱E:造血原料缺乏
2型糖尿病的主要病因及发病机制是A:遗传因素B:自身免疫反应C:化学物质D:病毒感染E:胰岛素抵抗及胰岛β细胞功能缺陷
关于癣的治疗,不正确的是A:以杀虫止痒为主要治法B:必须彻底治疗C:以内治为主D:抓破染毒者须内治、外治相结合E:抗真菌治疗有优势
关于混合基金的风险,下列说法正确的是()。 Ⅰ.混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例 Ⅱ.一般而言,偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高...
对证券投资基金进行投资限制,主要目的有()。 Ⅰ.引导基金分散投资,降低风险 Ⅱ.避免基金操纵市场 Ⅲ.防止出现违法行为 Ⅳ.发挥基金引导市场的...
以净资本为核心的风险监控与预警制度的特点不包括()。A.建立了公司业务范围与净资本充足水平动态挂钩机制B.强化了对公司经营管理行为合规性的事前审查.事
随机试题
14.按采购品种价格分类的采购战略有不变价格采购、()和区段价格采 购。
下列因素中可增加对比度的因素是 A.过度显影 B.散射线多 C.本底灰雾大
风景名胜型名城中自然环境往往对城市特色的形成起着()的作用,由于建筑与山水环
当水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达1
关于孕前指导以下哪项是错误的()。
建设单位管理人员工资应计入()。
通常,标的物价格的波动性越大,期权价格越高。()
简述班主任在教育中的作用。
医疗机构施行非凡医治,无法获得患者意见又无家属或者关系人正在场,或者碰到其他非凡情况时,经治医师理卖提出医疗处置方案,正在获得 A.病房认真人赞同后施行B.
()的含义是“成本加运费”的价格术语简称。A.CIFB.FOBC.CFRD.CIR