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在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
Loveyou
2020-05-20
45
问题
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。 A. 期权执行价格提高 B. 期权到期期限延长 C. 股票价格的波动率增加 D. 无风险利率提高
选项
答案
BCD
解析
A项,期权执行价格提高,看涨期权价值降低;B项,通常,期权的价值与期权的到期时间成正比,到期时间越长,期权处于实值状态的机会就越多,随着期权到期日的临近,期权的价值将逐渐降低;C项,随着有效期内标的资产价格的波动率的增加,看涨期权和看跌期权的价值都会增加;D项,随着无风险利率的增加,看涨期权的价值也随之增加。
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