银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为30

书海库2020-05-20 71

问题银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300 万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

选项 A. 100万元B. 700万元C.至少700万元D.至多700万元

答案D

解析答案为D。根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，D选项为最恰当选项。

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