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银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为30
银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为30
书海库
2020-05-20
37
问题
银行资金交易部门交IM责券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300 万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。
选项
A. 100万元B. 700万元C.至少700万元D.至多700万元
答案
D
解析
答案为D。根据投资组合原理,投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,D选项为最恰当选项。
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