2. 财务会计
  3. 单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：ri=

单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：ri=

书海库2020-05-20  40
问题 单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：ri=ai+biF1+εi，其中ai表示（　　）。 A． 时期内i证券的收益率 B． t时期内市场指数的收益率 C． 是截距，它反映市场收益率为0时，证券i的收益率大小 D． 为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
选项
答案C
解析所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：[img]/upload/tiku/401/1886782_1.jpg[/img]。式中：ri——证券i的实际收益率；ai——因素指标F1为0时证券i的收益率；bi——因素指标F1的系数，反映证券i的收益率ri对因素指标F1变动的敏感性，又称灵敏度系数；F1——影响证券的那个共同因素F的指标值；εi——证券i收益率ri的残差项。
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