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7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格
Loveyou
2019-12-17
29
问题
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
选项
A.9月大豆合约的价格保持不变,11月大豆合约的价格涨至2050元/吨B.9月大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变C.9月大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至1990元/吨D.9月大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
答案
D
解析
反向市场进行熊市套利即为卖出套利,此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元/吨)。A项,价差为-50元/吨;B项,价差为150元/吨;C项,价差为-90元/吨;D项,价差为-140元/吨。D项价差缩小最多,获利最多。
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