证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为2

题库总管2020-05-20 36

问题证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A、0.038B、0.042C、0.048D、0.054

选项

答案A

解析利用[img]/upload/tiku/545/2210753_1.png[/img]，然后根据协方差公式得：cov（rX，rY）＝ρσXσY＝0.038。

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