2. 财务会计
  3. 对于金融机构而言，期权的ρ=-0.6元，则表示（　　）。 A． 其他条件不变

对于金融机构而言，期权的ρ=-0.6元，则表示（　　）。 A． 其他条件不变

Loveyou2020-05-20  65
问题 对于金融机构而言，期权的ρ=-0.6元，则表示（　　）。 A． 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失 B． 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失 C． 其他条件不变的情况下，当利率水平下降1％时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失 D． 其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失
选项
答案D
解析期权的ρ的含义是指在其他条件不变的情况下，当利率水平增减1％时，每份产品中的期权价值的增减变化。ρ=-0.6元的含义是其他条件不变的情况下，当利率水平上升1％时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失。
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