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财务会计
对于金融机构而言,期权的ρ=-0.6元,则表示( )。 A. 其他条件不变
对于金融机构而言,期权的ρ=-0.6元,则表示( )。 A. 其他条件不变
Loveyou
2020-05-20
36
问题
对于金融机构而言,期权的ρ=-0.6元,则表示( )。 A. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失 B. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失 C. 其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失 D. 其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失
选项
答案
D
解析
期权的ρ的含义是指在其他条件不变的情况下,当利率水平增减1%时,每份产品中的期权价值的增减变化。ρ=-0.6元的含义是其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失。
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